天天快資訊丨信用債盤前提示| 信用債弱勢震蕩,地產(chǎn)債遭投資者“用腳投票”,金科股份、龍湖、金地集團等債券遭拋售

來源:英為財情

財聯(lián)社11月4日訊(編輯 毛樂彤)周四,信用債弱勢震蕩,各期限信用債收益率集體小幅上行。金科股份、龍湖、金地集團等多家房企債券悉數(shù)遭拋售,“21金科04”跌近83%,“20金科地產(chǎn)MTN002”跌逾66%,“21龍湖拓展MTN001(項目收益)”跌逾61%。

Wind數(shù)據(jù)顯示,前一交易日銀行間及交易所信用債(企業(yè)債、公司債、中票、短融、定向工具)共成交1474只,總成交金額1181.7億元。其中535只信用債上漲,86只信用債持平,822只信用債下跌。


(資料圖片)

中債各期限中短期票據(jù)收益率較上日均有所上行。其中,AAA級中短期票據(jù)中,1年期收益率上行0.31個基點報2.1459%;3年期收益率上行0.05個基點報2.5601%;5年期收益率上行1.64個基點報2.9308%。AA+級中短期票據(jù)中,1年期收益率上行0.31個基點報2.2835%;3年期收益率上行0.05個基點報2.7684%;5年期收益率上行1.64個基點報3.1543%。AA級中短期票據(jù)中,1年期收益率上行0.31個基點報2.3735%;3年期收益率上行0.05個基點報2.9284%;5年期收益率上行1.64個基點報3.5843%。

地產(chǎn)債遭投資者“用腳投票”,金科股份、龍湖、金地集團等多家房企債券悉數(shù)遭拋售,“21金科04”跌近83%,“20金科地產(chǎn)MTN002”跌逾66%,“21龍湖拓展MTN001(項目收益)”跌逾61%,“21龍湖05”跌超38%,“18龍湖03”跌超25%,“21金科03”跌超20%,“20金科03”和“21龍湖01”跌超16%,“19世茂03”跌超15%,“18龍湖06”跌超14%,“18龍湖04”跌超13%,“20龍湖05”跌超12%,“21融創(chuàng)03”跌超9%,“21金地03”跌超8%;“21旭輝03”和“21旭輝02”漲超5%。

從剩余期限分布來看,1年期以內(nèi)信用債成交金額居首,共成交554只,總金額為560.7億元。此外,1-3年期共成交616只,總成交金額為425.21億元;3-5年期共成交263只,總成交金額為162.77億元;5年期以上共成交41只,總成交金額為33.01億元。從評級分布來看,AAA級信用債成交金額居首,共成交536只,總金額為314.61億元。此外,AA+級信用債共成交179只,總成交金額為100.52億元;AA級信用債共成交59只,總成交金額為21.44億元;A-1級信用債共成交7只,總成交金額為1.85億元。

中債各期限中短期票據(jù)信用利差較上日多數(shù)微幅收窄,5年期則走闊逾2個基點。其中,1年期中短期票據(jù)中,AAA級信用利差收窄0.06個基點至27.13BP;AA+級信用利差收窄0.06個基點至40.89BP;AA級信用利差收窄0.06個基點至49.89BP。3年期中短期票據(jù)中,AAA級信用利差收窄0.52個基點至22.61BP;AA+級信用利差收窄0.52個基點至43.44BP;AA級信用利差收窄0.52個基點至59.44BP。5年期中短期票據(jù)中,AAA級信用利差走闊2.14個基點至35.42BP;AA+級信用利差走闊2.14個基點至57.77BP;AA級信用利差走闊2.14個基點至100.77BP。

11月3成交活躍券(成交金額超1億元):“22東航股SCP017”、“22滬電力SCP009”、“22華能集SCP020”、“22中電投MTN033”、“22華能SCP011”成交額位列前五,分別為25.89億元、14.39億元、14.2億元、13.4億元、13.3億元。

漲幅超2%的信用債前三名: “21金地MTN004”、“20遠洋控股PPN001”、“21旭輝03”漲幅位居前三,分別漲139.05%、18.84%、5.45%,分別成交669.33萬元、709.47萬元、13.6萬元。

高收益?zhèn)?/strong>:95只收益率高于15%的信用債有成交,其中“19永煤MTN001”、“19永煤PPN001”、“20世茂G1”收益率位列前三,分別為1686.42%、1621.68%、1386.2%,三只債分別成交10517.71萬元、6444.69萬元、23.98萬元。處于8%-15%區(qū)間的信用債共49只,其中“16渤水產(chǎn)”、“21河口01”、“20龍湖拓展MTN001B”收益率位列前三,分別為14.41%、13.4%、12.84%,與中債估值的偏離度分別達355.9bp、575.99bp、-107.25bp,三只債分別成交58.41萬元、2984萬元、2583.72萬元。

城投債:各期限城投債收益率較上日多數(shù)上行。其中,AAA級城投債中,1年期收益率上行1.16個基點報2.1498%;3年期收益率上行0.05個基點報2.5662%;5年期收益率上行1.23個基點報2.9292%。AA+級城投債中,1年期收益率上行0.16個基點報2.2459%;3年期收益率上行0.05個基點報2.7555%;5年期收益率上行0.23個基點報3.1593%。AA級城投債中,1年期收益率上行2.16個基點報2.3559%;3年期收益率下行0.95個基點報2.8905%;5年期收益率上行1.23個基點報3.4143%

美元債:中資美元債三大回報指數(shù)回升,地產(chǎn)板塊收益率下行1867bps。萬科企業(yè)整體反彈,VNKRLE3.511/12/29上漲9.627pt至44.216,VNKRLE3.1505/12/25上漲7.292pt至57.525;龍湖集團LNGFOR3.9509/16/29上漲4.152pt至25.935;中國金茂CHJMAO3.204/09/26上漲1.278pt至50.623;綠地控股集團漲幅靠前,GRNLGR6.7506/25/23上漲3.003pt至17.050,GRNLGR6.125 04/22/23上漲2.526pt至14.067。

民生證券認為,從目前市場位置來看,于債市而言,如數(shù)據(jù)或經(jīng)濟基本面并無大幅低于預期的情況,利率或也難以簡單往下突破,交易空間并不大。而從微觀層面來看,政策發(fā)力下10 月金融數(shù)據(jù)或更多維持弱修復的態(tài)勢,當下債持不炒或仍是主基調(diào),往后關(guān)注財政政策的動向,近期需關(guān)注的信息點便是提前批專項債限額的數(shù)量級。

標簽: 金地集團 金科股份

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